（圖片由集團(tuán)公司金融業(yè)務(wù)部代理金融風(fēng)控團(tuán)隊(duì)提供）
“目前，全國(guó)郵政的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警數(shù)據(jù)較高峰時(shí)已下降80％，且風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)主要集中在基礎(chǔ)薄弱的地區(qū)。”看著系統(tǒng)后臺(tái)的數(shù)據(jù)，集團(tuán)公司金融業(yè)務(wù)部代理金融風(fēng)控團(tuán)隊(duì)的成員們長(zhǎng)舒了一口氣。在全國(guó)3萬(wàn)余個(gè)郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn)編織的數(shù)字版圖上，該團(tuán)隊(duì)以“熵權(quán)法”為刃，劃破傳統(tǒng)風(fēng)控模式的僵局，讓風(fēng)險(xiǎn)防控從“事后滅火”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆虑邦A(yù)警”。這場(chǎng)金融風(fēng)控變革的背后，是團(tuán)隊(duì)成員日夜兼程的不懈探索。
以前，郵政代理金融的數(shù)字風(fēng)控工作主要依賴(lài)以專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)賦值的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查方式開(kāi)展。這種方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的判斷受限于個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和認(rèn)知差異，難以精準(zhǔn)把控網(wǎng)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)“脈搏”。“那時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就像盲人摸象，大家各憑經(jīng)驗(yàn)，很難形成統(tǒng)一且準(zhǔn)確的判斷。”金融業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)處處長(zhǎng)陳魯江一語(yǔ)道破原有模式的致命短板。2023年底的一次部門(mén)會(huì)議成為風(fēng)控變革的起點(diǎn)。“我們要盡快找到一種更科學(xué)、更客觀(guān)的風(fēng)險(xiǎn)防控方法，形成對(duì)全國(guó)郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性監(jiān)測(cè)。”經(jīng)過(guò)討論，大家達(dá)成共識(shí)。
一周內(nèi)，一支由10人組成的精銳團(tuán)隊(duì)火速集結(jié)。他們當(dāng)中，有對(duì)建模分析有著敏銳洞察力的信息技術(shù)專(zhuān)家，有對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)了如指掌的基層檢查專(zhuān)員，也有擅長(zhǎng)將復(fù)雜算法轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)程序的軟件工程師。團(tuán)隊(duì)成員經(jīng)常聚在一起開(kāi)展頭腦風(fēng)暴，直到“熵權(quán)法”這一綜合評(píng)價(jià)方法進(jìn)入視野，大家仿佛找到了破局的突破口。“這種通過(guò)熵值客觀(guān)計(jì)算指標(biāo)權(quán)重的方法，就像一把精準(zhǔn)的標(biāo)尺，能將模糊的風(fēng)險(xiǎn)概念轉(zhuǎn)化為清晰的數(shù)字。”團(tuán)隊(duì)成員黃櫻植生動(dòng)詮釋了“熵權(quán)法”的價(jià)值。
隨后，團(tuán)隊(duì)成員依托郵儲(chǔ)銀行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，精選28個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)搭建風(fēng)控指標(biāo)模型，并引入“熵權(quán)法”測(cè)算指標(biāo)權(quán)重。為全面真實(shí)地呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的多維度特征，他們不斷調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、反復(fù)校驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像結(jié)果，加班加點(diǎn)成了常態(tài)。即便是春節(jié)期間萬(wàn)家團(tuán)圓時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)處辦公室的燈光依舊亮著，陳魯江帶領(lǐng)核心成員堅(jiān)守在電腦前，分析網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)交易行為、資金流向軌跡，鍵盤(pán)的敲擊聲與激烈的討論聲在夜晚顯得格外清晰。“這兩個(gè)月，我們反復(fù)推敲每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，既要貼合工作實(shí)際，又要適用于全國(guó)郵政網(wǎng)點(diǎn)，前前后后改了7個(gè)版本，每次優(yōu)化完善，都讓我們離成功更近一步。”團(tuán)隊(duì)成員方曦回憶道。他的筆記本上密密麻麻記錄著每次修改的過(guò)程：“第3版模型在‘柜員與多客戶(hù)同設(shè)備登錄手機(jī)銀行’指標(biāo)評(píng)估上出現(xiàn)偏差，我們重新引入‘登錄后交易頻次’和‘登錄時(shí)間差’兩個(gè)修正參數(shù)，使評(píng)估結(jié)果與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生情況的匹配度提高了30％。”七次優(yōu)化完善，彰顯了團(tuán)隊(duì)對(duì)精準(zhǔn)的極致追求。最終，他們確定了覆蓋業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)、消保投訴、員工行為、柜面操作5大類(lèi)、28小類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像體系。
2024年3月，金融業(yè)務(wù)部首次提出在全國(guó)郵政網(wǎng)點(diǎn)推行“熵權(quán)法”風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像，這標(biāo)志著郵政代理金融風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像從專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)賦值時(shí)代邁入“熵權(quán)法”時(shí)代。短短幾個(gè)月，“熵權(quán)法”如星火燎原般迅速在全國(guó)404個(gè)地市級(jí)郵政分公司落地，其高精準(zhǔn)性、可量化、可動(dòng)態(tài)調(diào)整指標(biāo)權(quán)重等優(yōu)勢(shì)在實(shí)踐中逐漸顯現(xiàn)。
實(shí)施“熵權(quán)法”風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像后，各級(jí)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)大幅下降。為集中整治數(shù)據(jù)造假和虛增余額頑疾，代理金融風(fēng)控團(tuán)隊(duì)又啟動(dòng)了“數(shù)據(jù)巡航”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。他們收集各省（區(qū)、市）分公司的排查臺(tái)賬，分析資金掮客的交易特點(diǎn)，據(jù)此進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)建模，建立起資金掮客數(shù)據(jù)庫(kù)，并將11萬(wàn)條風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)下發(fā)至各省（區(qū)、市）分公司開(kāi)展常態(tài)化排查，數(shù)據(jù)精準(zhǔn)率達(dá)31.8％。“每一條數(shù)據(jù)背后都可能隱藏著風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索，我們要做的就是用算法將這些線(xiàn)索串聯(lián)起來(lái)。”團(tuán)隊(duì)成員牛新亞說(shuō)。同時(shí)，團(tuán)隊(duì)結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新推出“7路徑22個(gè)是否”工作法，助力各省（區(qū)、市）分公司高效落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查工作。該方法明確了風(fēng)險(xiǎn)排查的關(guān)鍵路徑和檢查要點(diǎn)，例如“重點(diǎn)檢查是否存在日結(jié)（系統(tǒng)日切）前后‘沖時(shí)點(diǎn)’交易，是否存在月末、季末、年末前后‘沖時(shí)點(diǎn)’交易”等具體問(wèn)題，讓基層風(fēng)控人員能夠快速定位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。該工作法的推廣讓基層網(wǎng)點(diǎn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)率大幅提高。
今年以來(lái)，該團(tuán)隊(duì)并未止步于已取得的成果。他們創(chuàng)新采用專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)與“熵權(quán)法”結(jié)合的賦值方式，對(duì)“熵權(quán)法”風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像法進(jìn)行迭代升級(jí)，持續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性；在“數(shù)據(jù)巡航”原有模型的基礎(chǔ)上，新增虛增基金、理財(cái)、資管等風(fēng)險(xiǎn)排查維度。從經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)到算法賦能，從被動(dòng)應(yīng)對(duì)到主動(dòng)防御，這支年輕的金融風(fēng)控團(tuán)隊(duì)?wèi){借專(zhuān)業(yè)與堅(jiān)持，揮就風(fēng)控合規(guī)的新手筆，為郵政代理金融風(fēng)險(xiǎn)防控提供更加精準(zhǔn)的決策支持。